Copula-Theorie und Tail-Dependence im modernen Risikomanagement. Grundlagen, Typen und Anwendungen

Studienarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich BWL - Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern, Note: 1,0, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät), Veranstaltung: Seminar zu Portofolio- und Risikomanagement, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Rahmen des modernen Risikomanagements ist die Verarbeitung vieler korrelierender Einzelrisiken von Bedeutung. Die C...