Informationsmaße und Informationsführerschaft bei Volatilitätsfindungsprozessen

Aktienkurse sind Schwankungen unterworfen. Die Frage nach der zukünftigen Schwankungsbreite – der Volatilität – gilt als eine der Gretchenfragen des Finanzmarktes. Während eine Fülle globaler Erklärungsansätze zur Entwicklung der Volatilität existiert, nähert sich Milena E. Tieves dem Themenkomplex von einer anderen Richtung: dynamische Volatilitätsfindungsprozesse auf verbundenen Märkten.°°In ein...