Der Einfluss von impliziter Volatilität auf die Prognose der realisierten Volatilität

Masterarbeit aus dem Jahr 2021 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1,0, Karl-Franzens-Universität Graz (Volkswirtschaftslehre), Sprache: Deutsch, Abstract: Aktien und vergleichbare Anlageklassen unterliegen hohen Kursrisiken. Zur Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses eines Investors ist es von großem Nutzen, derartige Risiken zu quantifizieren. Zu diesem Zweck griffen Wirtschafts...