Eignung des Garch-Modells zur Prognose der Volatilität des Dow Jones Industrial Average

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2021 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Hochschule München, Sprache: Deutsch, Abstract: Bei Kapitalanlagen verfolgen Investoren i. d. R. das Ziel, hohe Renditen innerhalb kurzer Laufzeiten bei zeitgleich niedrigen Anlagerisiken, zu erzielen. Dabei ist grundsätzlich jeder Investor als Risikoavers anzusehen, der ausschließlich bereit ist, ein Ri...