Wie schneiden alternative Diversifikationsmethoden beim Aufbau eines "German Mid Cap" Portfolios ab?

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit wird die empirische Performance von zwei herkömmlichen und fünf alternativen Diversifikationsmethoden untersucht. Vertreter der modernen Portfoliotheorie sind der Erwartungswert-Varianz- und der Minimum-Varianz-Optim...