Lower Partial Moment und Mean-Variance Ansatz. Eine Gegenüberstellung am Beispiel von sechs wirtschaftsdominanten Aktienindizes

Akademische Arbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,0, Universität Passau, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Seminararbeit befasst sich mit den Unterschieden zwischen dem Lower Partial Moment und dem Mean-Variance Ansatz. Dabei werden als Datengrundlage sechs wirtschaftsdominante Aktienindizes für eine zehnjährige Periode analysiert. Hierbei wird gezeigt, das...