Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind.
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Objectives and Audience In the past three decades, we have witnessed the phenomenal growth in the trading of financial derivatives and structured products in the financial markets around the globe and the surge in research on derivative pricing theory.
The modern field of asset pricing asks for sound pricing models grounded on the theory of financial economies a la Ingersoll (1987) as weIl as for accu- rate estimation techniques a la Hamilton (1994b) when it comes to empirical inferences of the specified model.
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Designed to form the basis of an undergraduate course in mathematical finance, this book builds on mathematical models of bond and stock prices and covers three major areas of mathematical finance that all have an enormous impact on the way modern financial markets operate, namely: Black-Scholes' arbitrage pricing of options and other derivative securities; Markowitz portfolio optimization theory and the Capital Asset Pricing Model; and interest rates and their term structure.
